20220701学习笔记《交易架构模式》
1.前面所有的课程讲的东西,就是带大家进入有效学习阶段。最后我们必须建立一个胜率跟盈亏比具有优势的正期望值的交易系统。后面的课就是教大家如何建立正期望值交易系统。
2.本节课给大家呈现一个大的框架。架构模式可以区分为三大类别。A爆点系统(突破系统),B均线系统(线性跟踪系统),C转折点系统(2B,支撑压力,反向假突破)
3. 任何交易系统,交易技术,交易模式都只是利弊选择,不存在完美一说,有它的优点就一定有它的缺点。我们要看到优点,也要看见缺点,且接受它的缺点,这样我们才能跟它一起走下去。
4.爆点系统的优缺点?爆点系统就是经过形态或趋势线的过滤机制,并把子弹集中火力到过滤出来的某一个,某两个品种上。它的优点可以集中火力,如正好遇到品种成功走出行情来,就会实现爆发式的盈利。它的缺点就是过滤条件不一定对,或者标的没有成功,由于聚焦点集中,火力也集中,主观的判断会导致系统呈现出脆弱一面(不一定对,看对错过,做了止了错过,做错抗单完蛋),更加依赖于个人交易经验。这种脆弱性是由系统本身的属性决定的。
5.线性跟踪系统的优缺点?线性跟踪系统讲究均匀分布,品种,仓位不进行主观分辨,旨在拟合整体市场波动,把子弹、火力均匀分布在不同板块,不同品种上。那么在市场涨涨跌跌阶段中,就会赢赢亏亏保持曲线的平稳,一旦整体市场保持同一方向爆发时,就能获得曲线的快速拉升。它的缺点就是没有爆发力,因为线性跟踪的原则是板块平衡,品种平衡,仓位平衡,很难获得集中火力出击的爆发增长。这个缺点同时也是它的优点。手法完全不依赖经验,韧性非常强,反脆弱性非常强,更适合新手。能够很快让新手在3个月或半年时间里有效获得概率的体验感。交易的最后一定是要获得概率体验感的,只有深刻体验到概率的体验感,才能把交易做起来。那么什么是概率体验感呢?就是能经历资金曲线回落而不崩盘,回落后资金又能再次创新高的体验,且这种体验能经历3个轮回后,就能够建立起概率的信仰。有了概率信仰,要保障住不出事故,还得有心法保护。
6.转折系统的优缺点?转折系统可以用支撑阻力或2B形态去理解。它的优点就是能够非常及时地跟踪到趋势的转折点。它能先于均线跟踪系统及突破系统提前把握住趋势的转折,从而获得非常好的价格优势。但是它同时面临两个问题,第一个转折很快失败,第二个就是转折很多情况不是一蹴而就,而是折腾很长时间,机证明转折成功的时间成本比较高。把爆点系统形容成嘎嘣脆,那么转折系统大部分时候都是磨磨唧唧。