放大周期，提高胜率
提高胜率，提高交易舒适感
提高胜率了，盈亏比还是不变的吗？比较疑惑。。。
20220709学习笔记《止损的数学逻辑》
1.止损是一个数学逻辑，而不是图形逻辑。总想通过所谓的技术去解决精确的进场点，这是一个巨大的交易思维误区。进场的核心思想一定要限制你的交易次数，因为行情是有限的，只有把次数降下来才可以获得数学逻辑上的保证。这就是为什么我们要往大周期看的原因，因为越大的周期，它自然而然交易的频率它是降低的。就想趋势线这样划，哪样划并不是核心，没有标准，背后的核心是划趋势线后可以有效降低交易次数。至于如何画趋势线不是交易的关键，没有确定性标准。
2.那么你说你在一个非常小的周期上做交易，可不可以呢？你只要短线做得好也可以，但是短线你要做好的核心是限制当日最大亏损，限制连续亏损次数。只有把这个固化下来你才能玩好短线。
3.不管你是放大周期也好，运用形态过滤，均线，趋势线过滤也好，背后核心的逻辑就是限制你的交易次数，试单次数。很多人都迷信高深、复杂、高大上的东西，其实本质上它是简单的，就是限制自己的交易次数。这就是为什么有些用单均线也能做好交易的本质原因。
4.不管是形态止损，单根K线止损，它仅仅是一个依据，并不存在客观性的一说。仅仅是你选择的依据，它的波幅幅度能够容纳一定程度的无效波动，就能包容一部分行情在这无效波动的幅度里走出来。假设日K ATR（日均波幅），选择0.1-0.9 ATR区间止损，你取值的止损值越小，止损的概率就越大，取值越大，成功的概率就越大。而你不断去研究技术，期望找打止损的最优解，是不现实的，它的核心取决于你选的止损的幅度大小。一个30分钟K的止损幅度，胜率大于30-35%，60分钟，胜率大约40%，2H胜率大约50%。不管你想通过什么技术，都很难通过用小的止损幅度去求得高胜率，提高胜率的简单办法就是放大周期，放大止损幅度。
5.所有的技术只是一个工具，背后的逻辑认知才是核心。有了对止损的认知，你就能明白别人讲的技术是个啥，为什么有效果。如果一个人吹牛能用5分钟单K止损，能实现高胜率的波段交易，你都不用理会。
第二次笔记
止损的数学逻辑
1.通过所谓技术解决精确进场点是学习交易最大的误区。进场背后最大的核心思想是一定要限制你的交易次数，因为行情是有限的，只有把交易次数降下来，交易胜率才会有数学逻辑的保证，这也是为什么要向大周期看的原因，因为越大的周期交易频率自然就会降低。
2.交易工具和交易方法不是核心，只要进场背后的逻辑符合交易思想，降低交易次数，这才是核心。
3.短线做也可以，但是短线需要限制当日交易次数和交易当日最大亏损。但是如果没有做过短线，建议就不要做短线了。一般只有短周期向大周期转型，很少有大周期转型小周期。
4.进场三种模式本质上也是限制了交易次数，或者单均线、双均线，进场最小60分钟周期，这些都是为了限制交易次数。至于怎么优化，就是需要损耗补偿机制。
5.为什么会陷入技术的迷雾里面，就是以为这个世界上有一种可以客观技术解决问题。至于采用什么技术，是个人习惯的问题。不要陷入唯技术论，而要看到背后的东西。
6.为什么讲限制交易次数，这涉及到止损的数学逻辑。止损能够获得一定优势，是因为满足了背后的逻辑。平均止损幅度大，就更能包容行情的无序波动。
7.假设日K的ATR,即行情一天的平均波幅，从0.1到0.9ATR来看，越小的波幅，胜率越低，越大的波幅，胜率越高。0.4ATR基本上就是30%的胜率。通过不断研究技术想找到一个最优解，比如只给0.1或者0.2ATR的止损幅度，还想提高胜率，这是个数学问题，研究只会浪费时间。他没有明白这个小止损必然低胜率，最后会心态崩盘。
8.了解了这个逻辑，心态就不会崩盘。假设只能够承受30分钟止损，胜率只能是30-35%，不可能通过研究技术，提升胜率。很多人因为不明白这个数学逻辑，最后疲惫不堪，心力憔悴。
9.如果知道了这个结果，想提高胜率到40%以上，明白了30分钟止损必然胜率低，那就把止损上升到60分钟或者更大周期，这种情况容忍行情无序波动能力提升了。60分钟止损，一般情况下胜率能够提升至40%。两个小时的话，胜率平均能够达到45-50%。
10.胜率40%的执行体验感是比较好的，大多数人能够执行。
11.知道了这些，不管用中枢、形态、单k进行止损都可以。所有的技术只是工具，背后的逻辑认知才是核心。比如5分钟的中枢，大概就是1个小时的单k，那么止损有可能就是日线的0.5ATR。5分钟的单k只有0.1-0.2ATR，不具有胜率的优势，交易很可能崩盘。
12.总结：止损就是数学的逻辑，进场就是少做，因为行情的次数是有限的，只有少做才会有比较高的胜率。
第一次笔记
1.交易的误区——通过所谓的技术解决精确进场点。
2.进场就一句话：一定要限制你的交易次数。
3.止损幅度达，就能包容行情无序性。
4.日K的ATR就是行情一天的平均波幅。如0.4ATR长期胜率就是30%。
5.如30分钟线的胜率就是30-35%。60分钟的胜率一般会达到40%以上。
“以数学思维来看交易”，这正是我所缺乏的，一直的错误就是总是寻找精确的进场点和止损点，越找越亏。
原来，不管是2B结构、双底双顶、30均线还是40均线------所有这些都是建立在背后的核心思想之上的，那就是“一切为了限制你的交易次数，因为行情是有限的。”
从这个出发点去设置止损，才是靠谱的。
止损是一个数学逻辑，不是图形逻辑。
不能通过所谓的完美技术解决精确的进场点。
ATR指标反应了一定时间内行情的波动幅度，越大的周期，越能够包容行情的无序波动，所以止损的设置最好参考60分钟的ATR，大概是0.5或者0.6ATR，可以达到40%的胜率，符合交易者的心理承受能力。太小的一个日ATR，比如0.1ATR 或者0.2ATR，会大大降低胜率，降低交易的体验感。
行情有限-----限制交易次数
技术不可能找到精确的进场点
还是要减少交易次数
止损的幅度会影响胜率
大周期胜率高的原因是他的幅度大一些
止损的数学逻辑
止损是一个数学逻辑，不是图形逻辑
进场的核心理念是，行情是有限的，一定要限制你的交易次数。你用均线，趋势线等技术手段都是为了过滤信号，限制你的交易次数。怎么画，没有那么重要。
平均的止损幅度大，就可以包容更多的行情无序波动。
0.1ATR 10-20%的胜率
0.4ATR 30%多的胜率
30分钟的单k 大概35%左右的胜率
60分钟k 大概40%以上的胜率 好一点45-50
2小时k ， 大概50%左右的胜率
我带过的人（一个说的怀念），他们有用中枢来止损，本质也没有区别
一个5分钟的中枢，大概是一个小时单k的幅度，也能满足0.5ATR的幅度，胜率也可以达到50%左右。
