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套利交易如何实现稳定盈利
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课程介绍

李兴龙,黑色行业10年研究经验。专注于黑色产业研究,对铁矿和螺纹钢的数据进行统计和推演,善于发现黑色品种的跨期机会和跨品种套利机会。

问:您是如何接触到期货,开始您的期货交易的呢?

其实我算是个科班出身吧,因为参加春季校招会去了期货公司实习,等毕业后就直接留在期货公司了。刚开始接触期货是做业务开发的,开发的对象基本都是以产业客户为主,这也为我期货交易奠定了研究的框架。我系统学习的第一个期货品种其实就是郑州的动力煤,2013年上市的时候代码是TC,当时和一家煤电企业说电煤套保的事情,客户问我们是否做期货交易?我们拿证监会规定从业人员禁止期货交易回答了他们,他们说,你们做业务不做交易,没法和客户交流啊。就这样,我慢慢开始了自己的期货交易之路。

 

问:仓位如何控制?止损一般如何设置?开平仓策略是什么呢

仓位问题:我所做的黑色套利交易现在分两种:一是同品种跨期套利,二是黑色相关品种的跨品种套利。我会根据统计区间和供需面逻辑驱动决定仓位的大小,如果一个套利组合达到了统计区间和供需面驱动这两方面的共振,那么我会把仓位放的稍微大点,比如50%附近;如果只有某一方面的条件符合,或者统计区间或者供需面驱动,那么我可能会把仓位控制在30%附近。但是,如果我发现了几个套利组合的机会,我会分别都做一些进去,那么整个组合的仓位达80-90%都是有可能的。

其实,如何控制自己的仓位是因人而异的,如果你的某个持仓不能干扰你的正常作息,那么,对于这个仓位的控制就是合格的。

 

止损问题:

对于操作而言,我们要求总资金回撤在10%以内,所以套利的止损一般设置一个固定数值或者百分比,只要不对自己造成信心上的崩塌都在可接受范围以内,在我看来,这不是一件难事,对于大多数人而言我觉得可能是纪律的执行问题更困难一些。所以,期货市场不能有侥幸心理,如果止损这种保命的措施都不设置的话,期货市场很难存活下来。

 

开平仓策略:

1、开仓:统计区间上下限+供需面逻辑驱动

2、平仓:当亏损时,达到设置的亏损线止损出局;

      当盈利时,设置移动止盈线,参照前一日套利组合K线的高低点。

 

问:期货套利的技巧以及容易犯的错误有哪些呢

技巧方面:

1、统计区间的观察,这是我们已经讲到的,时间越久越好,因为时间越久的统计套利区间,包含了历史上各种大小的复杂因素和突发事件,这就给我们更多的参考。

2、可以把你自己看好的套利组合拟合成一个K线图,当成一个品种来判断趋势,比如易盛极星、Wind等都有相应的功能,文华上也有简单的跨期套利组合。

3、相关品种的相对强弱观察,比如矿石和螺纹这个去套利的话,要先去观察一下各自盘面的强弱关系,这为套利组合增加胜率。

4、对于跨期套利也要观察一下现货的走势,了解一下现货的消息面,而跨品种方面要关注各自品种的波动率,然后去匹配比例套利。

 

易错点:不止损甚至亏损加仓

比如一个套利组合已经突破了之前历史里所有的高点(或者低点),而我们还停留在固有的经验里去根据统计区间的上下限去逆势加仓,这就会导致更大的亏损或者清盘。这也是为什么我要结合基本面驱动来做这个套利的原因,当一个组合突破了历史统计区间的时候,最后归根结底一定是供需面发生了问题。

 

问:能结合图形简单回顾下你的呢交易思路吗以及未来的交易机会

思路及机会:

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