36人加入学习
(0人评价)
技术面如何结合基本面寻找套利机会
价格 免费
课程介绍

小蜗牛,2009年进入期货市场,曾任职于大型期货公司和现货企业,对农产品领域较为熟悉,主要擅长农产品跨品种和跨期套利,交易业绩稳定,通过基本面和技术面的结合,严格控制风险,只追求自身认知范围内的利润。

  •                                                                             交易之家业绩平台ID:大师兄团队01
  • 问:您是如何接触到期货,开始您的期货交易的呢?

    答:我是2009年一个偶然的机会进入期货市场的,当时因为工作原因接触到大豆现货,又通过现货了解到期货市场,没想到竟然在这个行业里坚守了10多年,成为了一名专职的交易员,从此与期货朝夕相伴,人生总是充满各种不确定,正如每日波动的行情。在这个摸索的过程曾有过短暂盈利的快乐,但更多是痛苦和折磨,中间也多次有过放弃的念头,还好最后都咬牙坚持了下来,有时候也感觉庆幸,现在可以在这个市场勉强生存,但更多的是后怕,因为见识过太多市场的血腥和残酷,如果不能上岸,多年的心血和付出都毫无价值,更重要的是人生最美好的十年将白白浪费。第一年接触期货的时候有位前辈告诫我,期货可能需要十年才会有所突破,自己当时不以为然,总觉得凭借自己的小聪明和所谓的勤奋,在3-5年内就能成为赢家,结果却是一语中的,穷极十年磨了把菜刀才勉强生存。自己也认识很多投资者,有的甚至已经交易了20多年,依然无法稳定盈利,只是成为了一名经验丰富的老手,却始终无法成为赢家。我们每一个人进入这个市场的时候,价值观和世界观其实都已定型,也基本注定了我们每个人的交易宿命,所以我们无论如何打造外在的交易系统,都无法找到内心真实系统的平衡点,进而会不断迷茫,不断尝试,最终伤痕累累。要打破这个恶性循环,就必须尝试跳出市场,将精力从研究市场转为研究自己,这是寻求突破的第一步,只有深刻剖析自身的优缺点,并坦诚面对,才能打造出适合自己的交易方法,与内心真实的自我达成和谐,交易自然会更加顺畅。很多人只想简单拿到别人的方法或系统就期望成为赢家,这是在敷衍和忽悠市场,更是欺骗自己,我们每个人真实的交易系统千差万别,盲目使用别人的东西可能并不匹配,还会误伤自己,所谓交易必须向内求也是这个道理。

     

     

  •  

     

     

     

    问:套利交易开平仓策略是什么?仓位如何控制?止损一般如何设置?

    答:套利跟单边的交易策略不太一样,套利更趋向于震荡走势,我的原则是趋势行情震荡做,震荡行情震荡做,将所有符合的套利策略统统按震荡处理,因为我内心真实的系统可以应对震荡,但做不了趋势,拿不住单,还喜欢不停的抄底摸顶。我一般根据套利策略所处的位置进行初步界定,统计历史数据横向对比,确定这个组合参与的风险有多大,进而研究基本面上有什么重大变化,能否支持自己的操作。一般起始仓位控制在20%左右,如果走势如预期发展,持有头寸不加仓,根据波动率,止盈位挂在区间上沿。没有固定的止损,通过止盈的方式止损,不界定绝对的止损位。若行情走势相反,则在区间下沿继续加仓5%-10%,因为仓位很轻,可以满足多次加仓的需求,一旦区间出现预期波动,则平掉加仓部分,或全部一次性平掉所有头寸,然后不断重复即可。成熟的交易一定是简单而无趣的,如果交易让人很累,还很痛苦,更没有理想的结果,那一定是哪里出错了,找到问题,尽早改正,直到内心能平和面对所有行情,那距离成功也可能不远了。

            

          问:您是如何获取基本面信息以及如何筛选有效信息的呢?

    答:我只关注固定的几组套利组合,自己针对关注的品种建立数据库,进行长期跟踪,比如大豆的到港、库存、利润、基差等。基本面只是参考,防止出现低级的错      误,波动率才是核心,技术面上只参考一些简单的指标即可,比如布林和均线,其他的基本不关注。如果行情做错,那就坦然面对,按照流程操作即可,不必纠结单      笔得失,将重心转移到下一笔交易上,结果我们无法左右,相信自己只要尊重系统,长期坚持下去就会有概率优势,无需苛求每笔都完美。

          问:期货套利的技巧以及容易犯的错误有哪些?

    答:在套利选择上,我一般选择区间走势明显的组合,同时频率要足够高,不能仅仅是震荡,频率高则意味着修复周期短,可参与的机会增多,通过频率的增加来弥      补单次利润的不足,实现总体利润的积累。套利新手容易犯的错误一般是认知的不足,单纯以为套利更安全,其实现在市场由于大机构的参与,还有近两年极端事件      的发生,一些套利组合的波动甚至要大于单边,如果选择不当,有时候比单边逆势还要恐怖,比如上半年的豆棕价差,淀粉玉米价差,豆粕的月差等,都出现了极端      走势,盲目参考历史数据入场,很可能会遭受重大损失,一定要深究套利背后的深层次逻辑,同时介入时要尽量选择远期合约,产业矛盾的修复需要时间,我们赚的      往往就是时间的钱。

          问:能结合图形简单回顾下您的交易思路以及未来的交易机会吗?