课程介绍
当海外对冲基金的焦点从宏观对冲基金转向量化对冲基金,当索罗斯的名气被数学家西蒙斯超过时,当股神巴菲特年化20%的收益神话被大奖章年化35%(1989-2007)打败时,量化基金的神秘逐渐被投资者所知。
“桥水不倒,量化王道!”来自美国权威机构 Institutional Investor's Alpha的2017年全球前百对冲基金榜单(Hedge Fund 100)也指出,尽管榜单上这些公司的管理总额与前一年相比有所下降,但数家专注于量化的对冲基金公司却实现了资产两位数的增长。
新时代将至,你必须掌握先机!
从策略组合到实例分析,“零基础”的你,如何才能更系统地掌握量化投资核心知识体系?
丁鹏博士带你打开量化投资的大门
讲师介绍——丁鹏
中国量化投资学会(CQIA)理事长
美国金融学会(AFA)会员
美国人工智能学会(AAAI)会员
先后于多家财富证券机构就职,从事资产管理业务多年,累计总管理规模超过50亿元,累计为客户创造收益超过10亿元。2016年,荣获“中国量化投资年度人物”荣誉称号。
课程大纲
1、量化投资基本概念
(1)那些量化大牛们
(2)目标——追求绝对收益!
(3)由艺术走向科学
(4)从阿尔法到CTA,一次Get√最全量化投资策略
2、量化选股策略
(1)阿尔法策略的核心——量化选股模型
(2)轻松选股,这8个模型就够了
(3)如何正确优化指标组合,降低单指标模型风险
3、量化择时策略
(1)高收益与高风险并存的大容量择时策略全解析
(2)历史有效,未来失效,怎么办?
4、统计套利策略
(1)市场掘金必备——统计套利策略
(2)如何用好统计套利5大策略?
5、SGT策略组合理论
(1)独创策略组合新定义,正确评估策略组合的优劣
(2)策略的筛选与组合,让风险降至最小化
(3)如何做好策略的资金分配?
6、海外对冲基金案例
(1)那些有效化解市场风险追求绝对收益的事儿
(2)从桥水基金到长期资本