李老师十多年交易的看家本领都拿出来了！

今天开始进入有效学习阶段，简而言之，就是李老师的交易盈利核心公式：

胜率*（1+盈亏比）

胜率如何达到40-50%？

盈亏比达到1.25-1.35？

这是我们要在实战中努力的方向，

止盈和止损的逻辑也将围绕这个而展开。

交易的本质就是赌博，

赌博的特征就是不确定性

不确定性就是概率的特征

最后的落脚点是胜率乘以盈亏比

胜率在40到50之间体验gan是最好的

交易的四大基石：如果我们对交易理念，逻辑，与交易心法没有深刻认知的话，我们对很对技术是没有办法驾驭的。当你没有办法驾驭技术的时候，当你在运用技术的当中，你其实不断再犯一些低级的错误。这样你就不会让技术展示他的概率优势。你也没有办法在这中间得到概率的体验感。

理念

理念这一部分相对比较简单：顺势，截断亏损，让利润奔跑

只是很多人对这个理念没有形成自己的信仰

所以在交易的过程中，他的执行逻辑并不能真正体现这样一个核心的交易理念。

逻辑：最核心的东西

老师点评说：进场要求一定要高！

回顾自己的交易，常常凭直觉就下单了，其实就是随手单，所以频率高，亏损也大，就是没有认清行情是有限的

技术是用来舍弃的，让你的交易次数降低。在一定时间内行情达到一定波幅的次数是有限的，所以要做大周期。   短线的人一定都有控制当日亏损的能力，否则一定会出现大亏。

交易模式一般分为：1. 线性跟踪 2. 形态找爆点                                3.看大周期支撑阻力抓转折点

第三种新手最好别做，不利于顺势理念的建立，时间成本高且还容易把趋势变成区间操作.

交易要选择固定交易模式，都是利弊选择，有利就有弊。不能什么行情都想抓。

行情是有限的，进场要求一定要高  交易频率就可以低。交易周期越大频率越低。

看第一篇，了解每一个知识点，理解了每一句话的表面意思，知道了主题思想

看第二篇，知道了整个视频的逻辑脉络，整个课件讲解思路

第一部份，从学习交易的，一般的交易者常见的交易误区，交易事件中揭示了人类

控制风险，控制亏损。

走着走着花就开了。

做大周期。

做小周期两个坑：可以仓位重，执行成本高。

学习，给自己时间。

第一步不要想着去赚钱，可以用模拟盘，把在小周期上用的技术用在大周期上试试。

从对错的思维转向利弊的思维。

如果有好几种交易模式但还不能稳定赢利，那就做减法，只做最拿手的那个模式。不要贪，不要不舍得扔掉其他模式。

交易模式要简单易行，越简单越好。

果因逻辑是硬逻辑，因果逻辑是软逻辑。

尽可能把交易逻辑做成硬逻辑。

小周期打破大周期，要么靠力度要么靠时间。

止损背后的逻辑是数学逻辑。

在有限的时间内，行情走出一定幅度的次数是有限的。

走在正确的道路上，即使慢一点也没事；走在错误的道路上，即使再快也白搭。

交易游戏的本质

1.交易中克服贪婪和恐惧是正确的废话。不要战胜人性的弱点，贪婪和恐惧是人性的光辉点。没有贪婪和恐惧就没有进步。

2.人都喜欢确定性，但是交易具有不确定性。没必要克服贪婪和恐惧。那怎么解决这一问题，这就需要建立交易不确定性的认知。一定要从确定性思维转变为不确定性认知。

3.交易为什么是不确定性的。因为交易的本质就是赌博游戏。如果把交易理解为赌博，一切就简单清晰了。

4.认识到交易是赌博就会从抗拒亏损变成拥抱风险。在一个无常的世界里追求确定性必然会陷入痛苦的追求完美的泥潭。

5.建立持续性交易一致性，固化自己的交易手法，保持一致性。 保持行为模式的输出，建立概率优势，使自己从赌客变为赌场。

6.建立了概率思维，就明白我们能够做到的是不多的。很多人总是想控制结果，就会有很多妄念。不追求结果，交易就会越来越自然。

7.赌博一般只能选择一种赌法，建立固定的行为模式，才能具有概率优势。

8.建立概率思维。管不住手，乱做，拿不住单，有利润就跑，止不了损，扛单。自己觉得心态不好，控制力差，容易冲动。

9.从战略上藐视敌人，在交易方面就不要复杂化，交易本质就是赌博。

10.在交易中要进行有效学习，否则就不会建立螺旋式上升。有效学习哪怕开始上升速度慢，但是随着时间的推移，会在临界点打通，变得简单。

交易技术的底层原理

1.技术只是实现工具。就像打仗，用不同武器都可以实现战争的胜利。

2.大家有一种思维就是圣杯思维，总认为交易盈利的人因为技术特别牛。交易盈利的人不是因为技术牛，而是他能够驾驭他使用的技术。追求圣杯的思维总是追求完美的技术，这样就进入了技术迷宫。

3.其实技术就是个二流子。技术是利弊的选择问题。为什么很多人利用技术的时候无从选择，因为无法权衡利弊。

4.很多人一学习，什么都会，但是越学越迷茫。最根本的是缺少交易闭环。在思维没有建立的情况下，遇到问题不知道怎么解决，会越来越痛苦。交易闭环任何一个地方有缺口，就不知道怎么衡量利弊，交易就变得乱七八糟。

5.不可能有一个技术就能让交易盈利。需要先建立认知闭环。不要迷信交易技术。

6技术需要适合自己。技术不需要特别精妙，只要逻辑打通，都可以为交易服务。

7.交易的理念本质不会变化太多，虽然交易技术可能会变化。

8.交易的利弊有效选择之后，再经过一段时间的训练，交易就是赚多赚少的问题。很多时候亏钱的原因并不是交易亏的，而是心态失衡引起的，本质还是认知不清晰，认知的改变就像腌咸菜，需要时间。

盈利基本逻辑

——控制风险，解决止损的问题

“交易是控制风险的游戏，不是控制盈利的游戏”。

没有办法有效执行交易，包括面对止损、止盈我们没有办法做到位的一个原因就是：

“人性的固有的确定性思维和交易游戏的不确定性之间的对抗”。

大亏分类原因分解：

1. 单次大亏

• 重仓
  • 追求盈利
  • 对交易不确定性没有深刻理解
• 不止损
  • 抗拒不确定性，抗拒亏损，抗拒合理的亏损

2. 连续小亏

• 重仓
• 频繁交易

赚钱的人有小亏小赚或者还有大赚，共同点：没有大亏；

交易怪圈：

抗拒亏损---没办法接受小亏----交易就不能有效进行----概率特征概率优势就没法得到体现---不能得到有效的反馈（正，负反馈)----没反馈就没改进方向----继续打转

在一定的时间内，行情达到一定波幅的次数是有限的。（时间越短，波幅越小）。（要深刻理解这个认知）

短线交易的两个大坑，还有就是执行成本高。

还有就是对交易的创伤恢复机制不理解。

反之，做短线好的人都有一个特点：当日亏损控制的好。（用最大亏损额度，或错误次数来控制）

做短线必须具备控制当日亏损的能力。短线交易的特征（交易次数多，发生连续亏损的次数多），用技术是解决不了的。

问题1，2H系统有没有做成量化去跑？没有

这个系统是让你们获得概率体验感。这个东西没有完成的话，人性很难对概率产生信仰。很难很难的，你在做交易的过程中。

大家仔细思考一下，为什么在交易中亏钱了，我们的心会很乱？因为你对概率没有信仰。假如我这个月亏钱了，我知道过两个月后我能赚回来。我一直这样做我能赚回来，你的心还会不会乱？你不会乱。甚至我今年我亏钱了，只要我的亏损在可控制之内。我相信明年会赚回来。概率产生信仰，你要对交易产生这种信仰。

概率分布的不均匀性，一会好一会坏。 

线性跟踪做大周期波段，交易频率很低，可能今天止损了，过了一两天你又开仓，这时候你有足够的时间恢复心理创伤，你的心态不会崩

{影响盈利的几个变量

认知：通俗的讲就是看法。

情绪：是对某件事看法的外在反应，其内在原因是对某件事的看法引起的（NLP的观点）}

{建立全局思想

交易看全品种；看交易的各个方面；看交易模式的利弊（这才是全局）；分析交易得失要把交易系统的变量看全}

概率体验感

对概率产生信仰很难的

对概率没有深刻认知，做的顺的时候你以为上天了。做的不顺的时候，又会乱套了。概率必然是一段好，一段差的，现在好，必然之后会差。

大家喜欢追求一击必中的方法，事实是没有这种方法的。

交易方法的三种模式

1线性跟踪， 最简单的，

这周不出一个大k的波动，下周必出，2周不出行情的概率很低。连续亏损的概率很低的。

线性跟踪是要拟合市场整体波动的。

2形态找爆点，

3看大周期支撑阻力抓转折点，新手不建议，容易让你顺势的理念建立不起来。

止损太小的情况下，容易频繁出现

波段足够止损的情况，没那么容易频繁止损、

友好度不够，反复折腾的行情，你就等哪天收盘站上区间之上了，你再入场。

好行情不会反复折腾。

大部分行情不会一口气涨上去的。

程序化基本都是线性跟踪模式

线性跟踪模式都要追寻这几个要点

板块平衡，品种平衡，仓位平衡，多点分散。

分布概率点，10个品种，都分10%的仓位。

每年必然有3-4个品种行情比较好的，我也不是图去解析到底哪几个会很好，我就跟踪这10个，概率上，必然有几个很好。

2H的特点：做的就是几天的波段，问题是你做的很大的行情，你就要提前下车。

主动止盈，不能全部被动止盈，而且止盈的参数很迟钝。

做交易做大概率的事情。

大行情出的次数，一年也就2次左右。

级别进一步放大，时间成本太高，我们散户耗不起

止损 自适应 0.6ATR，有了0.6atr就可以设定仓位了。

不要抓价格优势，说一千道一万他是小概率时间，一定要做大周期。

策略一致性的原理

ABCD，你选a策略，就可以有25%的行情抓住，关键是很多人想abcd全抓住，追求完美。

情绪的本质是你的认知的原因，你对这个事情。你要改变情绪的反应模式，你就要改变认知。

情绪如果出现你是没有办法处理的，只有靠时间，给他时间疗伤自然就好了。

做个七七八八就够了，很好了，没有完美的事情，错过就错过

交易的第一步就是要解决大亏的问题，交易的真谛就隐藏在你看着没有技术含量的东西里边。  只要不大亏，总能赚的。

人性是改变不了的，性格是变不了的，你只能改变对这件事的认知。

行情是有限的，进场要求要高，交易次数交易频率自然降低了。

进场次数少，止损也可以小，不是日线进场，止损非得日线，可以小时线止损。

0.4atr 大概胜率40%，0.6atr 60%

人性很難對概率產生信仰，這一點特別難，我舉個例子啊，假如說我這段時間虧錢了，但是我明白，我過一段時間我肯定能夠賺回來，或者是我這一年沒有賺錢，但是我確定我只要照這樣下去，我明年一定會有利潤，這個就是對概率的信仰一旦你有了這種信仰，你的心和心態都不會亂了，你會很平靜

或者說這段時間嗯，我交易特別順的時候，盈利的次數比多了一點，所以我興奮了，我就加大了倉位覺得自己很牛逼，像要飛上天一樣，但是就因為你這樣一個行為，你忘記了概率這件事情，所以一不小心就會造成大的虧損，任何一種技術都不可能讓你永遠都有盈利的，這一點你要非常清楚，只要是概率遊戲，他就是時好時壞的，你不要聽任何一種告訴你非常牛逼的技術或者什麽什麽的，不要去相信

那如果是這樣的話，這個世界就亂了套了，所以每一個做交易的人，你一定要建立這樣的信仰，就是說你一定要知道這個交易就是一個概率的遊戲，要把它切入到你的，認知當中，所以一個成熟的交易者，他在做的順的時候，他不會特別亢奮啊，他會在適當的時候去止盈做的不順的單子，或者說是他做的虧損的攤子，他會及時的處理掉，不會手上拿著爛單子，所以成熟的交易者的標志是他心懷不亂又很平靜的心態去對待每一筆交易

線性抓爆點和大周期的進場點，其中，要建立順勢的理念

20220626学习笔记《交易游戏的本质》

1.在学习交易的过程中，经常会听到一句话：交易是反人性的。我们要克服贪婪跟恐惧。你想想这句话，我们能不能克服嘛？我想我们是克服不了的。我们人类能够不断进步，就是它本性的贪婪属性，促进了我们的不断追求跟进步。还有恐惧，恐惧背后的原因是什么？例如我们做飞机，可能会有晚点。我们在可能晚点，可能正点赶上飞机的情况下，会忐忑不安。一但我们彻底知道已经晚点了，在知道答案后你反倒没有了担忧跟恐惧，心反倒静下来了。

2.克服贪婪跟恐惧。是一句正确的废话，人性固有的东西是不可能被克服的。既然是一定会伴随我们的东西，那我们应该怎么办？树立起对贪婪，恐惧的认知。交易恐惧的根源是交易的不确定性。认知交易的不确定性，你把这个东西认知清晰了，把它彻底解决了，我们学习交易的视角及整个思维方式就会发生天翻地覆的变化。放弃去追求确定性后，就能从追求完美技术里脱离出来。

3.交易的本质就是一个赌博游戏。交易在学习技术或者应用技术的过程中，总会有意无意中去追求确定性，追求完美。其实我们交易过程中很多的纠结、矛盾等类似的一些列问题，在把交易当成一个有输有赢的赌博游戏后，这些问题就很变得清晰。就能接受交易的不确定性。就能从抗拒亏损变成拥抱风险。

4.你在一个不确定性里面，在一个无常的世界里追求确定性。必然会陷入痛苦无可自拔，掉入抗拒亏损，追求完美的泥潭里。

5.如果我们理解交易它就是个赌博游戏，技术也那么不靠谱的情况下。那么我们的交易里面首要做什么工作？我们要从一个随机的状态里面，建立一个持续的交易逻辑输出，建立一个概率优势，现成一个赌场的效益。交易是可以通过交易逻辑，跟行为模式的输出，让我们获得某种概率优势的。

6.建立起概率思维，交易游戏的玩法就是概率思维的玩法。我们在交易的游戏里面能控制的东西是不多的，我们只能做自己力所能及的一部分行为，剩下的东西都是听天由命的，不去过度去追求结果，我们只做我们该做的事情，改干啥干啥，最后的结果是自然呈现的事情 。我们这个思维是跟很多人的思维是不一样的，很多交易者总是试图控制过程，控制结果。不理解确定性不理解概率思维的情况下，老想去控制结果，就会让交易员想赚又怕亏，陷入各种纠结，各种无从选择的混乱状态里面。

7.交易中要建立起一种自己的玩法。建立起一种固化的行为模式、交易玩法，通过时间概率优势就能得到体现。大部分只适合选择其中一种的赌法，不要老想着通吃。

8.战略上藐视敌人，在战术上重视敌人。那么我们在战略上就不要把交易复杂法，神秘法。不要去认为交易里有什么高深的东西。去理解它是个啥，怎么玩，具体的环节树立起思维方式，梳理好它的逻辑。这样就能进入一种有效学习，有效训练的状态，获得螺旋式上升。在不经意间你就能发现以前很困难的事情变得简单，那层横在中间的窗户纸慢慢就被捅破了。

交易创伤恢复机制

频繁止损问题怎么解决？首先要明白一个逻辑，没有频繁交易就没有频繁止损。

交易里江山易改，本性难移。做交易应该适应人性，不要挑战人性。

在交易中，每一次止损对我们的心都是一次创伤，但是为什么止损，因为止损是为了获得更大的利益。如果对于止损能够获取更大利益没有体验，没有形成信念的话，是很难能够坚持的。

交易亏损，是会带来创伤，如果受到创伤，恢复是需要时间的。不管是生活受到伤害还是交易受到伤害，通过毅力去克服这些伤害，这种方法是违背人性的。

如果我们明白每次亏损都是一次伤害，大亏相当于伤筋动骨。所以大亏我们一定要休息。小亏相当于割破了，给一段时间就会自然恢复。

波段交易的交易频率比较低，即使出现小亏，亏损了之后有疗伤时间。这种交易模式会给人的心留有创伤恢复时间，这样就很难引起心理失衡。

短线交易的交易频率比较高，遇到不利行情必然会出现连续小亏。连续的小亏会导致创伤连续累加，使得伤口感染，引起心理失衡。此时唯一的办法就是限制当天最大亏损，或者最多亏损次数。

波段的正常交易止损不会引起心理失衡，交易要顺应人性，不要痛苦不堪。

20220625学习笔记《交易技术的底层原理》

1.交易技术只是实现我们交易理念，输出交易逻辑的一种工具。这种工具其实有很多种，并不是只有最好的一种，最完美的一种。就像打仗一样，武器可以根据战略战术的需要，可以用不同的武器实现战争的胜利。

2.学习技术的过程中，经常范的错误就是圣杯思维，认为交易牛逼的人肯定是因为他们的技术特别牛逼。实际很大程度上不是因为技术牛逼，而是他能驾驭他的技术，驾驭他的工具。圣杯思维很容易导致追求完美的技术，进入技术迷宫。

3.技术就是个二流子，各种调戏不负责任，穿上裤子就翻脸不认人。

4.交易技术总的来说，第一定个方向，第二找个开仓点，第三个点找个止损点，第四找个止盈点。无论你怎么定，怎么找，都会出现看错，开错，止错的情形。如果陷入完美技术圣杯里，就会发现无论如何优化，都找不到可以包容一切的错误的完美技术手段。从而导致越学越迷茫，越学也陷入追求完美技术的迷宫里走不出来。研究技术研究个10年，8年也研究不出个结果。

5.交易本质跟原理来讲，趋势线也好，支撑主力压力技术也好，跟几根均线并没有本质上的区别。只是敏感性的问题，不存在一个保正确，负责任的东西。

6.我们要在交易中建立认知闭环。如果认知闭环建立不起来，你研究技术就会进入迷宫里打转，最后在交易上遇到问题，也不知道如何解决，被各种纠结跟痛苦折磨。

7.告诉你个牛逼的技术，你就能实现盈利，这是不现实的。我们先要解决大家建立起认知闭环。闭环建立起来后，很多事情你自己也就有答案了。技术只占交易的很小一部分，技术本质上是一个利弊选择的问题。认知闭环如果任何地方有一个缺口，就如木桶原理一样装不住水，最终无法玩转交易。

8.在交易认知，认知闭环没有建立起来的话，很多时候我们是不知道怎么样衡量利弊的，或者说抉择困难症，没有办法去抉择，最后交易就做得乱七八糟。

9.不要迷信技术，但是最后我们还是要学习一个工具，用适合自己的技术，做出利弊选择。跟找个人结婚是一样的道理，我们不一定要找一个全球最完美的人结婚，而是找个差不多适合自己的，结个婚，生个孩，差不多过就可以了。

10.就拿我个人交易的历程来讲，从炒单、到波段、到趋势，中间也是不断更换工具，但是底层的本质逻辑跟理念从没有改变过。在背后本质逻辑跟理念的支撑下，这些更换的工具就都能驾驭，用来服务自己的交易，实现自己的交易目的。

11.因为技术是个二流子，各种调戏不负责任，我们要驾驭一个工具，就一定要建立整个逻辑认知，包括交易中很多利弊选择的问题，只要认知打通了，我们自己就知道了，会知道怎么样进行有效选择法的答案了。只要遵循了这些理念，逻辑打通，再进行一定训练。交易最后就是赚多赚少的问题，短期会亏，特别是做波段的人几个月不赚可能会发生，但是把时间拉长的话，亏钱也不容易，长期来看基本上都会赚。

12.我们很多时候并不是交易亏钱，而是心态失衡造成的。为什么会心态失衡？还是自己认知不清晰，就像算一个1+1等于2，你永远不会因为心态失衡算错它，因为你对这个问题有清晰的认知。

技术的底层逻辑就是，不会完美。技术是固定的手法，固定就不会完美，灵活了才有可能完美，而灵活了就不是所谓的技术了成了盘感了，成了一种说不清的东西了

首先脱离圣杯思维。放弃寻找交易圣杯。

1.交易是控制风险的游戏，是体现概率优势的游戏，是控制亏损的游戏。这个理念超越技术。

2.交易要做大周期。

小周期，止损小。是个坑。因为止损小，就可能重仓，意味着风险加大，甚至可能崩盘。

而且，小周期的执行成本更高。点差和手续费损耗很大。时间间隔越小，执行中失误的概率越高。

大周期，因为止损大，所以不敢重仓。

3.交易技术学习要从对错的思维转向利弊的思维。

比如突破进场还是回调进场。

4.放弃暴利思想，只用最拿手的手法做交易，不贪多，不要想着所有行情都要做，这个要求超出了个人驾驭的能力，往往会适得其反。

5.进场的手法：工具越简单越好，参考的东西越少越好，最好一秒钟就能看懂，快速做出判断的方法，是最好的，执行成本最低。

技术含量越低的手法越靠谱。没有任何技术 含量的手法是最好的。

6.小周期打破大周期要么靠力度，要么靠时间。即形成缠论的中枢形态。

7.做突破：正向真突破的逻辑，果因思维，这是硬逻辑，它的果是必然的。

8.做支撑：反向假突破的逻辑，因果思维，这是软逻辑，加上一个力度和时间的逻辑，等带缠论的中枢形态，再做判断。

9.如何止损：用一个ATR解决。

10.坚持做高概率的事情，才能在交易上打开局面。好比一个人，走在正确的道路上，走得慢一点，最后还是能够到达目的地的。

人类固有的确定性思维与交易的不确定性之间的种种对抗，导致交易无法认真执行，重复性地犯一些低级性的错误，跳不出混乱的状态，其实还是没有认清交易就是概率游戏的理念。

我从事交易以来，一直在研究各种技术，各种指标，不断寻找确定性，追求完美的点位，所以我的交易计划一半无法落地，无法执行。我应该彻底反思自己的交易行为或者说，投机行为是否符合逻辑。

交易亏钱的人，一定在交易中出现大亏，所以，抹去大亏，是交易盈利的第一步，这与技术无关。

大亏分为：一次大亏或者多次连续小亏。

大亏原因：重仓，原因是追求盈利，交易不确定性没有深刻认识和理解。

追求盈利是没有意义的，盈利靠行情，行情不是我能控制和创造的。

我唯一能做的，就是控制亏损。

不止损的原因：抗拒不确定性，抗拒合理的亏损，所以舍不得止损，就不设止损。但只要有一次意外，就会造成致命的亏损。

当我们的胜率为50%左右时，意味着10次中有5次注定要亏损，这是交易者的宿命，所以积极接受合理的亏损。

交易是控制亏损的游戏，而不是追求盈利的游戏。

贪婪和恐惧是人类固有的情绪，无法克服。

贪婪和恐惧推动社会发展。

恐惧是人类自我保护的一种本能反应。

人性喜欢确定性，但交易的特点是不确定性。这与人性的特点正相反。

必须清楚地认识到交易的不确定性，才能开始交易，才能更好地驾驭人性的贪婪和恐惧。

接受交易就是赌博，放弃追求完美，技术上就不再纠结，矛盾，转而接受交易就是概率的游戏这一要点。

接受交易的不确定性，才能从抗拒亏损转而拥抱风险。

通过持续交易逻辑的输出，建立交易的一致性，建立概率优势，成为赌场，而不是赌徒。

建立概率思维后，规范自己的交易行为，形成交易的一致性原则，固化交易手法， 其余的交给市场， 不去控制结果，不过度追求结果。

这样，交易就变得简单。

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